Než si koupíte telefon, notebook nebo cokoli jiného, chcete si být jisti, že to funguje tak, že to otestujete; stejná praxe by se měla provádět při obchodování. Nesmíte svou obchodní strategii používat na živém trhu, aniž byste otestovali, zda funguje, nebo alespoň nemáte představu o výsledcích, které může přinést, a proto ji musíte zpětně otestovat.
Co je zpětné testování?
Mnoho nových obchodníků prochází cyklem vývoje strategie, která vypadá, že funguje, chvíli ji používá a po ztrátě řetězce obchodů ji opustí. Poté hledají další strategie a cyklus opakují. V důsledku toho se mnoho z nich obchodování vzdává, protože věří, že na kryptotrhu nikdo nemůže být trvale ziskový nebo že obchodování s kryptoměnami není pro ně.
Takže místo toho, abyste procházeli cyklem zastavení používání obchodní strategie a výběru jiné, když začnete ztrátové obchody, můžete svou strategii otestovat pomocí dat, abyste viděli, jak by si vedla v průběhu času, aniž byste riskovali peníze. Pozitivní výsledek vám pomůže mít větší důvěru v takovou strategii.
Zpětné testování vám umožňuje posoudit potenciální výkon vašeho strategie obchodování s kryptoměnami na základě historických dat. Myšlenka je taková, že jakýkoli výsledek strategie na historických datech se pravděpodobně bude opakovat. Strategie, která přináší dobré výsledky z testování na historických datech, má tedy vysokou šanci na dobrý výkon v budoucích tržních podmínkách a naopak.
4 důvody, proč byste měli otestovat svou obchodní strategii
Níže jsou uvedeny některé výhody zpětného testování vaší obchodní strategie.
1. Testování strategie s nulovým rizikem
Při zpětném testování své strategie nebudete muset riskovat svůj obchodní kapitál. Spíše než testování vaší obchodní strategie na živém obchodním účtu je backtesting ideálním řešením.
2. Vylaďte svou strategii
Zpětné testování odhalí silné a slabé stránky vaší strategie. Poté můžete tyto informace použít k přizpůsobení strategie vašim obchodním potřebám a typu osobnosti.
3. Více důvěry ve vaši obchodní strategii
Zpětné testování vám umožňuje vyzkoušet různé tržní strategie a vybrat tu nejlepší. Tento postup zvýší vaši důvěru ve vaši strategii, zejména pokud funguje dobře ve velkém množství tržních dat.
4. Získejte nové nápady
Vzhledem k tomu, že proces zpětného testování vás vystavuje velkému množství dat, pravděpodobně uvidíte více opakujících se obchodních vzorců, což vám umožní získat nové obchodní nápady v tomto procesu.
Dva způsoby, jak otestovat vaši strategii
Zpětné testování vaší krypto strategie lze provést ručně nebo automaticky.
Ruční zpětné testování
Manuální zpětné testování vaší strategie bude vyžadovat, abyste sami obchodovali na historických datech. Chcete-li provést ruční zpětné testování, musíte provést následující kroky.
- Po otevření účtu u a spolehlivá krypto burza, otevřete nastavení grafu požadovaného aktiva.
- Zpětné testování vyžaduje strategii. Musíte se také rozhodnout pro nástroje a indikátory, které chcete použít. Vaší strategií by například mohlo být obchodování s odrazy trendu (buď medvědí nebo býčí) na BTCUSD v časovém rámci jedné hodiny poté, co se cena odrazí od úrovně 61,8 % pomocí nástroj Fibonacciho retracement. Hladina 61,8 % Fibonacciho musí také tvořit soutok s trendovou linií, aby byl pohyb potvrzen.
- Vzhledem k tomu, že nyní máte strategii, další věcí je vrátit se zpět na místo, kde chcete spustit backtest. V případě BTCUSD můžete začít již od roku 2013. Poté můžete hledat trendy v jednohodinovém grafu, abyste viděli možnost pokračování trendu po retracementu, který splňuje vaše nastavené požadavky.
- Když uvidíte relevantní nastavení, měli byste použít nástroje a indikátory chcete otestovat na grafu. V tomto případě nástroj Fibonacciho retracement a trendová linie. Poté vykreslete graf, jako byste to udělali, kdybyste obchodovali pohyb, když k němu původně došlo. Poté přesuňte graf vpřed ze svíčky na svíčku, abyste viděli výsledek. Záměrem je posouvat graf pomalu dopředu, abyste viděli výsledek obchodu a pak výsledek zdokumentovali.
- Jak si zapisujete výsledek, můžete pokračovat v rolování, abyste získali nová nastavení, pomocí svých obchodních nástrojů je analyzovali a posouvali se vpřed, abyste viděli, co se stalo. Tento proces opakujte, dokud neprojdete velkým množstvím dat. Některé platformy, jako je TradingView, umožňují přehrávat a pozastavovat historická data automaticky, takže se nebudete muset posouvat sami. Rychlost přehrávání můžete také ovládat na grafu. To je k dispozici uživatelům platformy Pro, Pro+ a Premium.
Ruční zpětné testování vám může pomoci trochu ovládnout špatná psychologie obchodování protože budete do určité míry emocionálně zapojeni. Metoda také nevyžaduje, abyste měli nějaké kódovací dovednosti.
Na druhou stranu je ruční zpětné testování časově náročné, protože k získání výsledků budete muset analyzovat mnoho historických dat. Je také snadné dělat chyby při sledování minulých dat nebo výsledků. Ruční zpětné testování se také stává únavnějším, pokud se pokusíte posoudit více časových rámců.
Automatizované zpětné testování
Tato metoda zpětného testování vám pomůže využít technologii k testování, zda vaše strategie funguje, obvykle pomocí kódování k zefektivnění procesu. Umožňuje vám pohodlně a rychleji testovat vaše strategie po dlouhou dobu. Vygenerovaná data pak můžete použít k tomu, abyste věděli, zda je vaše strategie adekvátní a co upravit.
Automatizované zpětné testování funguje stejným způsobem jako ruční zpětné testování. Budete si také muset vybrat časový rámec, své obchodní aktivum a strategii k testování. Hlavní rozdíl je v tom, že nebudete muset nastavovat každý proces, zapisovat každou objednávku a počítat zisk a ztrátu sami – vše probíhá automaticky.
Hlavním problémem automatického zpětného testování je, že možná budete potřebovat vědět, jak kódovat, nebo mít alespoň snadný přístup k odborníkům na kódování.
Nevýhody zpětného testování vaší strategie
Zatímco testování vaší krypto obchodní strategie je vždy užitečné, existují určité nevýhody.
Minulé úspěchy nezaručují budoucí výsledky
Úprava a zpřesnění vaší strategie na základě výsledků historických dat může ovlivnit její účinnost. Podmínky na trhu se neustále mění. Proto strategie, která fungovala dobře v minulosti, nemusí fungovat dobře v budoucnu. Je také možné, že historická data, která používáte, se vyznačují mnoha nepříznivými událostmi na trhu, negativními a pozitivními náladami atd.
Například tržní podmínky během pandemického uzamčení v roce 2020 nemusí představovat běžný trh podmínek a výsledky získané prostřednictvím takových údajů nemusí dobře reprezentovat podmínky na trhu budoucnost.
Crypto Market je stále nový
Kryptotrh je relativně nový a některé tokeny nemají dostatek dat k otestování vaší strategie. Například, zvážit Shiba Inu; k grafům a datům máte přístup pouze od konce roku 2020, což nemusí stačit k uzavření jakéhokoli definovaného vzoru.
Kryptotrh je také mladý a volatilní, takže je těžké odhalit jednoznačné vzorce jako na forexových a akciových trzích. Cena bitcoinu do značné míry stále velmi ovlivňuje cenu mnoha dalších kryptoměn.
3 Důležité tipy pro zpětné testování kryptoměn
Následující tipy vám pomohou při testování vaší strategie.
1. Nebuďte selektivní s údaji
Ujistěte se, že používáte náhodné datové sady, nikoli pouze sady, které vypadají, že upřednostňují vaši strategii. Neměli byste se podvádět pouze používáním minulých dat, díky nimž vaše strategie vypadají dobře. Tento postup způsobí selhání pouze při používání dat v reálném čase.
2. Buďte důkladní
Není třeba spěchat. Být důkladný vám pomůže odhalit všechny nedostatky, které by kauzální zpětné testování mohlo přehlédnout. Nenechávejte žádný kámen na kameni. Chcete-li být důkladní, musíte použít co nejvíce dat, abyste viděli, jak vaše strategie funguje v různých situacích na trhu.
3. Nikdy nebudete mít perfektní strategii
Všechny strategie mají své chyby nebo chvíle, kdy zažívají série proher. Vše, co chcete zajistit, je, že jakýkoli obchodní styl, který použijete, bude dlouhodobě ziskový a přinese požadovaný výsledek. Abyste toho dosáhli, budete také muset použít některé postupy řízení rizik.
Výběr stylu zpětného testování
Zpětné testování může pomoci vaší strategii obchodování s kryptoměnami, když ji provádíte správně. Při určování, co je lepší mezi ručním a automatickým zpětným testováním, musíte vzít v úvahu různé faktory, jako je doba, kterou máte na zpětné testování, vaše osobnost atd.
Ruční zpětné testování může být velmi časově náročné a může také vést k chybám. Na druhou stranu je automatizované zpětné testování méně těžkopádné, ale vyžaduje technické know-how k jeho vytvoření nebo přístup k odborníkům, kteří dokážou vytvořit požadovaný software. Nicméně tyto dva způsoby zpětného testování se na mnoha finančních trzích ukázaly jako spolehlivé.
Informace na této webové stránce nepředstavují finanční poradenství, investiční poradenství nebo obchodní poradenství a neměly by být za takové považovány. MakeUseOf neradí v žádných obchodních nebo investičních záležitostech a neradí, že by se nějaká konkrétní kryptoměna měla koupit nebo prodat. Vždy provádějte vlastní due diligence a konzultujte investiční poradenství s licencovaným finančním poradcem.